1. Отчетность
1.1. Отчетность в АО «Самрук-Казына»
Подготовка отчета для АО «Самрук-Казына» посредством SAP BPC в рамках Системы управления отчетности (СУО) АО «Самрук-Казына» с целью выполнения требований АО «Самрук-Казына».
1.2. Отчетность на Совет директоров
Участие в подготовке отчета по инвестиционной деятельности на Совет директоров Общества в соответствии законодательством РК по профессиональной детальности с целью информирования членов Совета директоров.
1.3. Отчетность для членов Правления
Участие в подготовке ежедневного отчета по структуре ВСДС для членов Правления и структурному подразделению ответственного за управления рисками в соответствии законодательством РК по профессиональной детальности с целью принятия оперативных решений.
2. Планирование
Участие в разработке плана по доходам и расходам департамента, контроль исполнения годового плана по доходам и расходам на ежемесячной основе в целях обеспечения установленного уровня доходов департамента.
3. Платёжный календарь
Формирует и утверждает Кассовый план на отчетный год в рамках ВНД, с целью своевременного выполнения денежных обязательств Общества, проведения финансовых затрат в пределах утвержденного бюджета Общества и Инвестиционного бюджета, а также установления контроля за движением денег и их целевым использованием.
4. Формирование бюджета
Разрабатывает план доходов и расходов департамента (по вознаграждениям привлеченных займов, по выпущенным ценным бумагам, за услуги регистратора ценных бумаг Общества, по банковским гарантиям, за услуги выполнения функций агента по обслуживанию проектов, финансируемых за счет займов, обеспеченных государственными гарантиями) с целью определения уровня доходов департамента. Контролирует исполнение плана доходов и расходов в рамках утвержденного бюджета департамента, с целью достижения цели по финансовому результату.
5. Развитие и улучшение предоставляемых дилерских услуг
Проведение аналитического исследования состояния и динамики развития рынка ценных бумаг, валютного рынка, товарного рынка с доведением результатов исследования до руководства Общества, а также ведение аналитической оценки и мониторинг осуществляемых инвестиций в финансовые инструменты в соответствии с Политикой инвестирования с целью внесения предложений по реструктуризации и оптимизации портфеля финансовых инструментов.
6. Управление инвестиционным портфелем
6.1 Определения механизмов и инструментов качественного управления собственным инвестиционным портфелем, обеспечивающих умеренный уровень доходности операций при низком уровне рискованности вложений в рамках установленных требований законодательства и Политикой инвестирования с целью обеспечения сохранности ВСДС, сохранение оптимальной структуры финансовых активов и получения дохода при надежности вложений, посредством их диверсификации.
6.2 Портфельный менеджмент
Осуществлять проведение непрерывного мониторинга финансового состояния эмитентов, в чьи финансовые инструменты были инвестированы ВСД, а также наблюдение за потенциальными инвестиционными возможностями. Внесение предложений по реструктуризации и оптимизации портфеля финансовых инструментов с целью повышения надежности, ликвидности и доходности в соответствии с Политикой инвестирования ВСД. Проводить расчеты стоимости портфеля финансовых инструментов в текущих рыночных ценах, доходности, вознаграждения и т.д. Осуществлять мониторинг соответствия фактического распределения инвестиционного портфеля по субпортфелям к эталонному распределению согласно Политике инвестирования ВСД с целью реструктуризации инвестиционного портфеля путем реализации долгосрочных ценных бумаг пo мере поступления наиболее выходных предложений.
7. Управление ликвидностью
Управление ликвидностью с помощью изменения движения денежных средств
Проведение статистической оценки, анализ текущей динамики изменения и построение прогноза будущих изменений объемов потребности в ликвидности и источников ее удовлетворения с целью подержания текущей ликвидности Общества.
8. Взаимодействие с уполномоченным органом и другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг
Предоставление предложений по изменению требований действующего законодательства, а также предложения по улучшению взаимодействия между участниками в области рынка ценных бумаг, банковского и пенсионного сектора, с целью отражения интересов Компании и улучшению деятельности.
9. Разработка внутренних нормативных документов
Разработка ВНД в области инвестирования ВСДС в финансовые инструменты: ценные бумаги (государственные и агентские ценные бумаги РК, ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами РК, ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, иностранные государственные (суверенные) долговые обязательства, ноты НБ РК, негосударственные ценные бумаги казахстанских эмитентов, осуществляющей свою деятельность на территории РК, негосударственные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством иностранных государств казахстанскими эмитентами, негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов), депозиты в финансовых институтах, деривативы (фьючерсный контракт на облигацию опцион на фьючерсный контракт на облигацию, фьючерс на процентную ставку, биржевые опционы, валютные фьючерсы, процентные свопы, опцион на процентную ставку, биржевые опционы, FX опционы, форварды, валютные своп-операции, валютные свопы), денежные средства на счетах, определяющий перечень финансовых инструментов для инвестирования, ВНД в части конверсионных операций на валютном рынке, а также порядок взаимодействия с финансовыми институтами, в рамках законодательства РК с целью обеспечения методологической базы для осуществления дилерской деятельности.
10. Оптимизация бизнес-процессов
Подготовка мероприятий по изменению и автоматизации бизнес-процессов Общества, взаимодействие с разработчиками ПО, разработка ТЗ в рамках требований законодательства РК с целью обеспечения дилерской деятельности.
11. Управление рисками
Проведение идентификации и оценки рисков, связанных с текущей деятельностью Департамента, а также разработка плана мероприятий по снижению рисков в соответствии с ВНД и Политикой инвестирования с целью недопущения реализации рисков.
|
3
